2. 财务会计
  3. A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为

A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为

考试题库2022-08-02  44
问题 A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（   ）。A.两种证券的投资组合不存在无效集B.两种证券的投资组合不存在风险分散效应C.最小方差组合是全部投资于A证券D.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
选项 A.两种证券的投资组合不存在无效集
B.两种证券的投资组合不存在风险分散效应
C.最小方差组合是全部投资于A证券
D.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
答案 ACD
解析 两种证券组合的机会集是一条曲线（而不是直线），表明存在风险分散效应，选项 B 错误；有效边界与机会集重合，表明不存在无效集，选项 A 正确；在不存在无效集的情况下，最小 方差组合就是全部投资于组合内风险较低的证券（A 证券），选项 C 正确；由于投资组合的期望报 酬率是组合内各资产期望报酬率的加权平均值，因此投资组合的最高期望报酬率就是将全部资金投 资于收益最高的证券（B 证券），选项 D 正确。
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