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A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为
考试题库
2022-08-02
26
问题
A证券的预期报酬率为12%,标准差为15%;B证券的预期报酬率为18%,标准差为20%。投资于该两种证券组合的机会集是一条曲线,有效边界与机会集重合,以下结论中正确的有( )。A.两种证券的投资组合不存在无效集B.两种证券的投资组合不存在风险分散效应C.最小方差组合是全部投资于A证券D.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
选项
A.两种证券的投资组合不存在无效集
B.两种证券的投资组合不存在风险分散效应
C.最小方差组合是全部投资于A证券
D.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券
答案
ACD
解析
两种证券组合的机会集是一条曲线(而不是直线),表明存在风险分散效应,选项 B 错误;有效边界与机会集重合,表明不存在无效集,选项 A 正确;在不存在无效集的情况下,最小 方差组合就是全部投资于组合内风险较低的证券(A 证券),选项 C 正确;由于投资组合的期望报 酬率是组合内各资产期望报酬率的加权平均值,因此投资组合的最高期望报酬率就是将全部资金投 资于收益最高的证券(B 证券),选项 D 正确。
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注会财务成本管理题库注册会计师分类
注会财务成本管理
注册会计师
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