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  3. 甲公司目前股价85元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格8元，每份看涨期权可买

甲公司目前股价85元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格8元，每份看涨期权可买

免费题库2022-08-02  25
问题 甲公司目前股价85元，以该股票为标的资产的欧式看涨期权价格8元，每份看涨期权可买入1股股票。看涨期权的执行价格为90元，6个月后到期。乙投资者购入100股甲公司股票同时出售100份看涨期权。若6个月后甲公司股价为105元，乙投资者的净损益是（   ）元。A.－700B.1300C.2800D.500
选项 A.－700
B.1300
C.2800
D.500
答案 B
解析 乙投资者按照85元的价格买入股票，按照105元的价格卖出股票，1股股票的投资净损益＝105－85＝20（元），100股股票的投资净损益＝100×20＝2000（元）；由于乙投资者是出售看涨期权（1份期权获得8元的收入），并且到期日股价高于执行价格，所以，期权持有者会行权，按照90元的价格从乙投资者手中买入股票，乙投资者需要按照105元的价格在市场上买入股票，按照90元的价格卖给期权持有者，乙投资者1份期权投资净损益＝90－105＋8＝－7（元），100份期权投资净损益＝100×（－7）＝－700（元）。所以，乙投资者的净损益＝2000－700＝1300（元）。
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