2. 财务会计
  3. 下列关于期权的投资策略的表述中，不正确的有（　　）。A.保护性看跌期权的投资风险

下列关于期权的投资策略的表述中，不正确的有（　　）。A.保护性看跌期权的投资风险

资格题库2022-08-02  59
问题 下列关于期权的投资策略的表述中，不正确的有（　　）。A.保护性看跌期权的投资风险小于单独投资股票的风险B.如果到期日股价超过执行价格，则抛补性看涨期权的净损益与到期日股价无关C.多头对敲的最坏结果是到期股价不变，白白损失了期权的购买成本D.空头对敲的股价偏离执行价格的差额必须大于期权出售收入，才能给投资者带来净收益
选项 A.保护性看跌期权的投资风险小于单独投资股票的风险
B.如果到期日股价超过执行价格，则抛补性看涨期权的净损益与到期日股价无关
C.多头对敲的最坏结果是到期股价不变，白白损失了期权的购买成本
D.空头对敲的股价偏离执行价格的差额必须大于期权出售收入，才能给投资者带来净收益
答案 CD
解析 在股价小于执行价格时，保护性看跌期权的损失小于单独投资股票的损失，所以，保护性看跌期权的投资风险小于单独投资股票的风险。选项 A 的说法正确。如果到期日股价超过执行价格，则抛补性看涨期权的净损益＝执行价格－股票购买价格＋期权出售收入，所以，选项 B 的说法正确。多头对敲的最坏结果不是到期股价不变，而是到期股价等于执行价格，所以，选项 C 的说法不正确。空头对敲的股价偏离执行价格的差额必须小于期权出售收入，才能给投资者带来净收益。所以，选项 D 的说法不正确。
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