某公司股票的当前市价为 10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为

练习题库2022-08-02  41

问题 某公司股票的当前市价为 10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为 8元,到期时间为三个月,期权价格为 3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是(  )。A.该期权处于实值状态B.该期权的内在价值为2元C.该期权的时间溢价为3.5元D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元

选项 A.该期权处于实值状态
B.该期权的内在价值为2元
C.该期权的时间溢价为3.5元
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元

答案 C

解析 对于看跌期权,实值是指执行价格大于标的资产现行市场价格;虚值是指执行价格小于标的资产现行市场价格;平价是指标的资产现行市场价格等于执行价格。由题目资料可知,该期权处于虚值状态,所以,选项 A错误;实值期权的内在价值为正,平价和虚值期权的内在价值为零,所以,选项 B错误;期权的时间溢价 =期权价格 -内在价值 =3.5-0=3.5(元),所以,选项 C正确;买入看跌期权的净收入 =Max(执行价格 -股票市价, 0) =Max( 8-股票市价, 0),假设该公司股票在未来三个月中的某个时刻市价为 0,则买入一股该看跌期权的最大净收入为 8元,所以,选项 D错误。
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