同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适

题库2022-08-02  51

问题 同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。该投资策略适用的情况是(  )。A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动B.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌D.预计标的资产的市场价格稳定

选项 A.预计标的资产的市场价格将会发生剧烈波动
B.预计标的资产的市场价格将会大幅度上涨
C.预计标的资产的市场价格将会大幅度下跌
D.预计标的资产的市场价格稳定

答案 D

解析 同时卖出一支股票的看涨期权和看跌期权,它们的执行价格和到期日均相同。这是空头对敲的情形,多头对敲策略用于预计市场价格将发生剧烈变动,但不知道升高还是降低的情况下,而空头对敲则应该是其完全相反的情形,即发生在预计标的资产的市场价格稳定的情况下。
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