(2019年真题)甲投资组合由证券X和证券Y组成,X占40%,Y占60%。下列说

考试题库2022-08-02  54

问题 (2019年真题)甲投资组合由证券X和证券Y组成,X占40%,Y占60%。下列说法中,正确的有(  )。A.甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%+Y的期望报酬率×60%B.甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40%+Y期望报酬率的标准差×60%C.甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数×60%D.甲的β系数=X的β系数×40%+Y的β系数×60%

选项 A.甲的期望报酬率=X的期望报酬率×40%+Y的期望报酬率×60%
B.甲期望报酬率的标准差=X期望报酬率的标准差×40%+Y期望报酬率的标准差×60%
C.甲期望报酬率的变异系数=X期望报酬率的变异系数×40%+Y期望报酬率的变异系数×60%
D.甲的β系数=X的β系数×40%+Y的β系数×60%

答案 AD

解析 只有在相关系数为+1的情况下,投资组合的标准差才等于单项资产标准差的加权平均数,本题中没有说相关系数为+1,所以,选项B的说法不正确。由于期望报酬率的变异系数=期望报酬率的标准差/期望报酬率,所以,选项C的说法不正确。
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