2. 财务会计
  3. 假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，

假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，

资格题库2022-08-02  85
问题 假设A公司的股票现行市价为38元，以该股票为标的物的看涨期权的执行价格为42元，到期时间为6个月，6个月后，股价的变动有两种可能：上升20%；下降18%，该股票不派发红利。半年的无风险利率为3%，股价上行和下行的概率分别分（）。A.0.6634；0.3366B.0.4456；0.5544C.0.2238；0.7762D.0.5526；0.4474
选项 A.0.6634；0.3366
B.0.4456；0.5544
C.0.2238；0.7762
D.0.5526；0.4474
答案 D
解析 期望报酬率＝（上行概率×股价上升百分比）＋下行概率×（－股价下降百分比）。3%＝上行概率×20%－（1－上行概率）×18%，上行概率＝0.5526；下行概率＝1－0.5526＝0.4474。
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