康华投资公司预计持有的证券组合在未来一天内(24小时),由于市场价格变化而带来的

免费题库2022-08-02  32

问题 康华投资公司预计持有的证券组合在未来一天内(24小时),由于市场价格变化而带来的最大损失超过520万元的概率为5%,或者说有95%的把握判断该投资公司在下一个交易日内的损失在520万元以内。康华投资公司运用的风险度量方法是(  )。A.在险值B.最大可能损失C.期望值D.概率值

选项 A.在险值
B.最大可能损失
C.期望值
D.概率值

答案 A

解析 VaR(Value at Risk),即在险值,是指在正常的市场条件下,在给定的时间段中,在给定的置信区间内,预期可能发生的最大损失。
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