A公司持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、1.

admin2022-08-02 75

问题 A公司持有甲、乙、丙三种股票构成证券组合，它们的β系数分别为2.0、1.5、1.0；它们的比重分别为30%、25%和45%，市场上所有股票的平均收益率为10%，无风险收益率为8%。则此证券组合的必要收益率为（）。A.18%B.10.85%C.21.4%D.20.25%

选项 A.18%
B.10.85%
C.21.4%
D.20.25%

答案 B

解析组合的贝塔系数＝2.0×30%＋1.5×25%＋1.0×45%＝1.425，此组合的必要收益率＝8%＋1.425×（10%－8%）＝10.85%。

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中级会计的财务管理

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