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  3. 甲公司是一家衍生品交易公司。目前市场上有以乙公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期

甲公司是一家衍生品交易公司。目前市场上有以乙公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期

题库2022-08-02  75
问题 甲公司是一家衍生品交易公司。目前市场上有以乙公司股票为标的资产的看涨期权和看跌期权，每份看涨期权在到期日可以购买乙公司1股股票，每份看跌期权在到期日可以卖出乙公司1股股票。看涨期权价格为7元，看跌期权价格为3元，执行价格均为25元。乙公司股票当前股价为28元。 要求：回答下列互不关联的问题。 （1）如果到期日股价是30元，甲公司持有100万份多头看涨期权，计算甲公司的净损益。 （2）如果到期日股价是28元，甲公司持有100万份多头看跌期权，计算甲公司的净损益。 （3）如果到期日股价是21元，甲公司持有100万份空头看跌期权，计算甲公司的净损益。
选项
答案
解析 （1）甲公司的净损益=100×（30-25-7）=-200（万元）
（2）甲公司的净损益=100×（0-3）=-300（万元）
（3）甲公司的净损益=100×（21-25+3）=-100（万元）
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