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某交易者以9 710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手,同时以9 780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手,当两合约价格为( )时,将所持合约同时平仓
某交易者以9 710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手,同时以9 780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手,当两合约价格为( )时,将所持合约同时平仓
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2024-03-10
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问题
某交易者以9 710元/吨买入7月棕榈油期货合约100手,同时以9 780元/吨卖出9月棕榈油期货合约100手,当两合约价格为( )时,将所持合约同时平仓,该交易者亏损。(不计手续费等费用)
选项
A、7月9 810元/吨,9月9 850元/吨
B、7月9 860元/吨,9月9 840元/吨
C、7月9 720元/吨,9月9 820元/吨
D、7月9 840元/吨,9月9 860元/吨
答案
C
解析
该交易者卖出价格较高的合约,同时买入价格较低的合约,该策略为卖出套利,价差缩小盈利。建仓时价差=9 780—9 710=70(元/吨)。选项A,平仓价差=9 850—9 810=40(元/吨);选项B,平仓价差:9 840—9 860=一20(元/吨);选项C,平仓价差=9 820—9 720=100(元/吨);选项D,平仓价差=9 860—9 840=20(元/吨)。选项A、B、D价差均缩小,该交易者是盈利的。
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