当一种期权处于深度实值或深度虚值时,其时间价值都将趋向于零。( )A、正确B、错误A期权执行价格和市场价格的差额越大,则时间价值越小。当一种期权处于深

游客2024-03-09  18

问题 当一种期权处于深度实值或深度虚值时,其时间价值都将趋向于零。(    )

选项 A、正确
B、错误

答案 A

解析 期权执行价格和市场价格的差额越大,则时间价值越小。当一种期权处于深度实值或深度虚值时,其时间价值都将趋向于零。
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