4月1日,某股票指数为1 400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为( )点。A、

游客2023-08-07  23

问题 4月1日,某股票指数为1 400点,市场年利率为5%,年股息率为1.5%,若采用单利计算法,则6月30日交割的该股票指数期货合约的理论价格为(    )点。

选项 A、1 400
B、1412.25
C、1420.25
D、1424

答案 B

解析 从4月1日到6月30日,时间为3个月,即3/12年。F(4月1日,6月30日)=S(t)[1+(r—d)×(T—t)/365]=1 400×[1+(5%一1.5%)×3÷12]=1 412.25(点)。
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