2. 财务会计
  3. 下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（ ）。A.当收益率相关系

下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（ ）。A.当收益率相关系

练习题库2022-08-02  115
问题 下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中，错误的是（   ）。A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小C.当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小D.当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险
选项 A.当收益率相关系数为0时，不能分散任何风险
B.当收益率相关系数在0～1之间时，相关系数越大风险分散效果越小
C.当收益率相关系数在－1～0之间时，相关系数越大风险分散效果越小
D.当收益率相关系数为－1时，能够最大程度地降低风险
答案 A
解析 只要收益率相关系数不为1，都是可以分散风险的。选项A不正确。
转载请注明原文地址:https://tihaiku.com/caiwukuaiji/2133460.html
本试题收录于： 资产评估相关知识题库资产评估师分类

资产评估相关知识

资产评估师

相关试题推荐
随机试题
最新回复(0)