2. 财务会计
  3. 股指期货理论价格（ ）之后的价位,称为无套利区间的上界。A、加上交易成本 B、

股指期货理论价格（ ）之后的价位,称为无套利区间的上界。A、加上交易成本 B、

资格题库2022-08-02  37
问题 股指期货理论价格（ ）之后的价位,称为无套利区间的上界。A、加上交易成本B、减少交易成本C、加上交易成本的一半D、减去交易成本的一半
选项 A、加上交易成本
B、减少交易成本
C、加上交易成本的一半
D、减去交易成本的一半
答案 A
解析 若将期指理论价格上移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的上界”,将期指理论价格下移一个交易成本之后的价位称为“无套利区间的下界”。假设TC为所有交易成本的合计数,则显然无套利区间的上界为：F（t,T）+TC=s（t）[1+（r-d）（T一t）/365]+TC;无套利区间的下界为：F（t,T）一TC=S（t）[1+（r-d）（T-t）/365]一TC。
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