假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月

题库2022-08-02 6

问题假设年利率为6%，年指数股息率为1%，6月30日为6月股指期货合约的交割日。4月1日，股票现货指数为1450点，如不考虑交易成本，其6月股指期货合约的理论价格为( )点。（小数点后保留两位）A、1468.13B、1468.47C、1457.03D、1537

选项 A、1468.13
B、1468.47
C、1457.03
D、1537

答案 A

解析根据股指期货理论价格的计算公式，可得：F（t，T）=S（t）+S（t）（r-d）（T-t）/365=S（t）[1+（r-d）（T-t）/365]=1450[1+（6%-1%）3/12]=1468.13（点）。

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注册会计师

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