2. 财务会计
  3. 无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值

无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值

资格题库2022-08-02  26
问题 无论如何组合，如果两个证券构成的投资组合的标准差等于这两个证券标准差的加权平均值时，这两个证券的相关系数()。A:等于-1B:大于等于零且小于1C:大于-1且小于0D:等于1
选项 A:等于-1
B:大于等于零且小于1
C:大于-1且小于0
D:等于1
答案 D
解析 当两个证券的相关系数为+1时，组合的标准差就变成了构成组合的两个证券的标准差的加权平均数，其中权重由构成组合的金融资产在组合中的占比确定。此时，无论投资比例是多少，组合的收益率均值与标准差都只是简单的加权平均，多样化投资变得毫无意义。构成组合的金融资产之间的相关系数为-1时，此时多样化投资的收益达到极限；只要相关系数小于1，组合的标准差就必然小于组合中所有证券的标准差的加权平均。
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