假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高（）A.5年期零息债券 B.

最全题库2022-08-02 88

问题假设其他条件均相同，则以下哪种债券的利率风险最高（）A.5年期零息债券B.5年期票面利息为5％的固定利率债券C.8年期票面利率为5％的固定利率债券D.10年期票面利息为5％的固定利率债券

选项 A.5年期零息债券
B.5年期票面利息为5％的固定利率债券
C.8年期票面利率为5％的固定利率债券
D.10年期票面利息为5％的固定利率债券

答案 D

解析可用久期进行分析，10年期债券的久期最大，所以对利率变化更为敏感。零息债券的久期等于到期时间；期限越长，久期越长。

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初级风险管理

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