2. 从业资格
  3. 某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其

某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其

考试题库2022-08-02  87
问题 某保险公司拥有一个指数型基金，规模为50亿元，跟踪的标的指数为沪深300指数，其投资组合权重分布与现货指数相同。方案一：现金基础策略构建指数型基金。直接通过买卖股票现货构建指数型基金，获得资本利得和红利。其中，未来6个月的股票红利为3195万元。方案二：运用期货加现金增值策略构建指数型基金。将45亿元左右的资金投资于政府债券（以年收益2.6%计算），同时5亿元（10%的资金）左右买入跟踪该指数的沪深300股指期货头寸。当时沪深300指数为2876点，6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点。设6个月后指数为3500点，假设忽略交易成本和税收等，并且整个期间指数的成分股没有调整。据此回答以下问题。方案二中应购买6个月后交割的沪深300期货合约（   ）张。A.5170B.5246C.517D.525
选项 A.5170
B.5246
C.517
D.525
答案 A
解析 因为6个月后到期的沪深300指数期货的价格为3224点，所以沪深300股指期货合约规模=3224×300=967200（元/张），每张保证金967200×10%=96720（元/张）。则应购买的6个月后交割的沪深300期货合约张数为：N=500000000/96720≈5170（张）。
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