当某期货品种处于正向市场时，展期收益为负数，会拉低指数;相反，当某期货品种处于反

练习题库2022-08-02 96

问题当某期货品种处于正向市场时，展期收益为负数，会拉低指数;相反，当某期货品种处于反向市场时，展期收益为正数，将抬高指数。（）

选项

答案对

解析展期收益的计算公式是∶（到期合约价格-新签合约价格）÷到期合约价格，这是度量月间价差的指标。可以看到，当某期货品种处于正向市场时，展期收益为负数，会拉低指数;相反，当某期货品种处于反向市场时，展期收益为正数，将抬高指数。

转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/717967.html

期货投资分析

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)