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协整检验中,若残差序列是平稳的,则表明两组时间序列之间存在协整关系。( )
协整检验中,若残差序列是平稳的,则表明两组时间序列之间存在协整关系。( )
考试题库
2022-08-02
73
问题
协整检验中,若残差序列是平稳的,则表明两组时间序列之间存在协整关系。( )
选项
答案
对
解析
协整检验通常采用的是E-G两步法,其基本原理为:设xt,yt满足xt~I(1),yt~I(1),协整模型:yt=α0+α1xt+ut,通过普通最小二乘法估计,得到α0和α1的估计量0和1,及残差序列{t}:t=yt-0-1xt。若残差序列{t}是平稳的,则表明该两组时间序列{xt}和{yt}之间存在协整关系。
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