（　　）期权存在牵制风险。A.实值 B.虚值 C.平值 D.都有可能

题库2022-08-02 91

问题（　　）期权存在牵制风险。A.实值B.虚值C.平值D.都有可能

选项 A.实值
B.虚值
C.平值
D.都有可能

答案 C

解析牵制风险就是当平值期权在临近到期时期权的Delta会由于标的资产的小幅变化而发生较大幅度的变动。

考点：情景分析和压力测试

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