利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配Delta的数量时需考

练习题库2022-08-02 70

问题利用场内看涨期权对冲场外期权合约风险，确定在每个合约中分配Delta的数量时需考虑（　　）等因素。A.管理能力B.投融资利率C.冲击成本D.建仓成本

选项 A.管理能力
B.投融资利率
C.冲击成本
D.建仓成本

答案 ACD

解析利用场内的看涨期权来对冲场外期权合约风险的方案中，每个合约中分配多少Delta这个问题的解决方案是：在建仓成本（单位Delta所需要的资金）、管理能力和冲击成本等多因素之间取得平衡。

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