当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)的报价为102元，每百元应计利息

资格题库2022-08-02 105

问题当前十年期国债期货合约的最便宜交割债券(CTD)的报价为102元，每百元应计利息为0.4元。假设转换因子为1，则持有一手国债期货合约空头的投资者在到期交割时可收到（）万元。A. 101.6B. 102C. 102.4D. 103

选项 A. 101.6
B. 102
C. 102.4
D. 103

答案 C

解析国债期货发票价格=国债期货价格*转换因子+应计利息本题中转换因子为1.使用CTD券价格替代国债期货价格。计算得到答案C。

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