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假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期
考试题库
2022-08-02
79
问题
假如一个投资组合包括股票及沪深300指数期货,βs=1.20,βf=1.15,期货的保证金比率为12%。将90%的资金投资于股票,其余10%的资金做多股指期货。据此回答以下四题91-94。 投资组合的总β为( )。A.1.86B.1.94C.2.04D.2.86
选项
A.1.86
B.1.94
C.2.04
D.2.86
答案
C
解析
根据β计算公式,其投资组合的总β为:0.90×1.20+0.1/12%×1.15=2.04。
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期货投资分析
期货从业资格
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