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根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(
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2022-08-02
56
问题
根据股指期货理论价格的计算公式,可得:F(t,T)=S(t)[1+(r-d)×(T-t)/365]=3000 [1+(5%-1%)×3/12]=3030(点),其中:T-t就是t时刻至交割时的时间长度,通常以天为计算单位,而如果用1年的365天去除,(T-t)/365的单位显然就是年了;S(t)为t时刻的现货指数;F(t,T)表示T时交割的期货合约在t时的理论价格(以指数表示);r为年利息率;d为年指数股息率。远端掉期全价为( )。A.6.2385B.6.2380C.6.2398D.6.2403
选项
A.6.2385
B.6.2380
C.6.2398
D.6.2403
答案
C
解析
远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价=6.2343+0.0055=6.2398。
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期货从业资格
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