2. 从业资格
  3. 某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6

某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6

admin2022-08-02  61
问题 某中国公司有一笔100万美元的货款，3个月后有一笔200万美元的应收账款，同时6个月后有一笔100万美元的应付账款到期。在掉期市场上，USD／CNY的即期汇率为6．1245／6．1255。3个月期USD／CNY汇率为6．1237／6．1247。6个月期USD／CNY汇率为6．1215／6．1225。如果该公司计划用一笔即期对远期掉期交易与一笔远期对远期掉期来规避风险，则交易后公司的损益为（ ）。A.0．06万美元B.-0．06万美元C.0．06万人民币D.-0．06万人民币
选项 A.0．06万美元
B.-0．06万美元
C.0．06万人民币
D.-0．06万人民币
答案 D
解析 中国公司与银行签订远期合同，约定3个月后以USD／CNY=6．1237／6．1247的汇率卖出200万美元，同时，买入当期100万美元和6个月USD／CNY=6．1215／6．1225的100万美元支付款项。公司损益为：=100×6．1255+200×6．1237-100×6．1225=-0．06（万元）（人民币）。
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