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沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交
练习题库
2022-08-02
78
问题
沪深300现货指数为3000点,市场年利率为5%,年指数股息率为1%,三个月后交割的沪深300股指数期货合约的理论价格为( )点。A. 3029.59B. 3045C. 3180D. 3120
选项
A. 3029.59
B. 3045
C. 3180
D. 3120
答案
A
解析
理论价格=S(t)[1+(r-d)(T-t)/365]=3000[1+(5%-1%)90/365]=3029.59(点)。
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