某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元

题库2022-08-02 78

问题某商业银行选取过去250天的历史数据计算交易账户的风险价值(VaR)为780万元人民币，置信水平为99％，持有期为1天。则该银行在未来250个交易日内，预期会有（）天交易账户的损失超过780万元。A.2．5B.3．5C.2D.3

选项 A.2．5
B.3．5
C.2
D.3

答案 A

解析风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率、股票价格和商品价格等市场风险要素发生变化时可能对产品头寸或组合造成的潜在最大损失。本题题干表明，在未来250个交易日内损失超过780万元的可能性不会超过1％，即2．5天。

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中级风险管理

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