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某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的
免费题库
2022-08-02
71
问题
某投资者选择证券甲和证券乙进行组合投资,这两种证券的分析数据如下:(1)证券甲的收益率期望值和标准差分别为0.08和10%;(2)证券乙的收益率期望值和标准差分别为0.16和14%;(3)证券甲和证券乙的相关系数为1;(4)证券甲和证券乙的投资比重分别为0.45和0.55。那么,该投资组合的( )。?Ⅰ.期望收益率等于12.4%?Ⅱ.标准差等于14.2%?Ⅲ.期望收益率等于14%?Ⅳ.标准差等于12.2%A.Ⅰ、ⅡB.Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、ⅢD.Ⅰ、Ⅳ
选项
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅰ、Ⅳ
答案
D
解析
E(rp)=0.45×0.08+0.55×0.16=0.124;σp=0.45×10%+0.55×14%=12.2%。
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