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下列说法错误的是( )。A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的
下列说法错误的是( )。A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的
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2022-08-02
66
问题
下列说法错误的是( )。A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率,反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
选项
A.我们使用CAPM将投资组合收益分解为与市场风险相关的β带来的收益以及超额的α收益。
B.证券市场线表示了市场风险暴露程度以及与之相对应的收益。
C.CAPM是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。
D.特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率,反映了承担单位市场风险所获得的超额收益
答案
C
解析
C、詹森α是投资组合收益扣除市场风险暴露部分剩余的收益。
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