詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（），用β

admin2022-08-02 71

问题詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（），用β系数衡量。A.全部风险B.不可控制风险C.系统性风险D.股票市场风险

选项 A.全部风险
B.不可控制风险
C.系统性风险
D.股票市场风险

答案 C

解析詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为系统性风险，用β系数衡量。

转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1748445.html

证券投资基金基础知识

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)