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  3. 詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β

詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β

admin2022-08-02  65
问题 詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为（ ），用β系数衡量。A.全部风险B.不可控制风险C.系统性风险D.股票市场风险
选项 A.全部风险
B.不可控制风险
C.系统性风险
D.股票市场风险
答案 C
解析 詹森α与特雷诺指标—样，假定投资组合充分分散化，即投资组合的风险仅为系统性风险，用β系数衡量。
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