首页
登录
从业资格
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准
考试题库
2022-08-02
44
问题
已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8,该组合的标准差为0.6,市场的标准差为0.3,则该投资组合的β值为( )。A、1.6B、0.4C、1.5D、1
选项
A、1.6
B、0.4
C、1.5
D、1
答案
A
解析
贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标,反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标,采用回归方法计算,公式如下:
式中,σp为投资组合P的标准差;σm是市场收益的标准差,ρp,m为投资组合P与市场收益的相关系数。故β=0.80.60.3=1.6。
转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/congyezige/1746046.html
本试题收录于:
证券投资基金基础知识题库基金从业资格分类
证券投资基金基础知识
基金从业资格
相关试题推荐
下列关于衍生工具的论述,错误的是()A.远期合约是非标准化合约,是由交易双方
所得免疫策略对养老基金、社保基金等机构投资者具有重要的意义,该策略最重要的特质是
有以下几项投资交易活动: I.香港投资者通过其金互认买入内地基金份额、
业内最常用的股票型基金相对收益归因分析模型是()A.夏普比率 B.平均收益
某投资者得到了100只QDII基金的单位净值,从小到大排列为NAV1-NAV10
以下不属于证券投资基金会计核算内容的业务是()。A.估值核算 B.基金公司
在利润核算中,证券投资基金一般在()结转当期损益。A.周末 B.月末
如果a与b证券之间的相关系数绝对值比b与C之间的相关系数绝对值大,则证券之间的相
某投资组合的平均收益率为14%,收益率标准差为21%,贝塔值为1.15。若无风险
某基金2013年度收益为58%,假设当年无风险收益率为3%,沪深300指数年度收
随机试题
WhatsubjectisMr.Pittgoodat?[br][originaltext]Interviewer:Goodmorning
[originaltext] CrimeisaseriousprobleminBritain.Onesortofcrimewhich
()是最为直接的监管方式。A.偿付能力监管 B.资金运用监管 C.保险业
针对锚具静载锚固性能试验,请回答下列问题:(1)锚具静载锚固性能试验用设备,一般
当一只基金要在市场上募资时,普通合伙人通常要准备一份汇集基金结构的条款清单。这份
社会工作事业发展的基本要求是()A.社会工作人才的培养 B.解决弱势群体的
抗菌药治疗萎缩性胃炎是针对哪种细菌A.大肠埃希菌 B.结核分枝杆菌 C.幽门
2021年4月,我国本外币贷款余额187.85万亿元,同比增长12%;人民币贷款
各种运输方式内外部的各个方面的构成和联系,就是( )。 A.运输系统
下列各组脉象中,脉形相反的是( )。A.实脉与虚脉 B.濡脉与弱脉 C.洪
最新回复
(
0
)