已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准

考试题库2022-08-02 45

问题已知一个投资组合与市场收益的相关系数为0.8，该组合的标准差为0.6，市场的标准差为0.3，则该投资组合的β值为（）。A、1.6B、0.4C、1.5D、1

选项 A、1.6
B、0.4
C、1.5
D、1

答案 A

解析贝塔系数（β）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。贝塔系数是一个统计指标，采用回归方法计算，公式如下：
式中，σp为投资组合P的标准差；σm是市场收益的标准差，ρp，m为投资组合P与市场收益的相关系数。故β=0.80.60.3=1.6。

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证券投资基金基础知识

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