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假设A、B公司都想借入5年期的1000万美元借款,A公司想借入与6个月期相关的浮
假设A、B公司都想借入5年期的1000万美元借款,A公司想借入与6个月期相关的浮
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2022-08-02
75
问题
假设A、B公司都想借入5年期的1000万美元借款,A公司想借入与6个月期相关的浮动利率借款,B公司想借入固定利率借款。但两家公司信用等级不同,故市场向它们提供的利率也不同:
通过利率互换之后,A公司最终的融资成本为( )。A.6.00%B.6.95%C.LIBOR+0.80%D.LIBOR+0.05%
选项
A.6.00%
B.6.95%
C.LIBOR+0.80%
D.LIBOR+0.05%
答案
D
解析
本题考查利率互换的套利。A公司在固定利率市场上存在比较优势,因为A公司在固定利率市场上比B公司的融资成本低1.2%,而在浮动利率市场比B公司的融资成本低0.7%,因此A公司在固定利率市场上比在浮动利率市场上相对B公司融资成本优势更大,这里存在0.5%(1.2%-0.7%)的套利利润。A公司和B公司可以通过利率互换分享无风险利率,那么A、B两公司的融资成本都能各自降低0.25%。所以A公司的融资成本为LIBOR+0.05%。
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