甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3。根据投资X和

资格题库2022-08-02 123

问题甲公司拟投资于两种证券X和Y，两种证券期望报酬率的相关系数为0.3。根据投资X和Y的不同资金比例测算，投资组合期望报酬率与标准差的关系如图所示。甲公司投资组合的有效组合是（）。

A.XR曲线B.X、Y点C.RY曲线D.XRY曲线

选项 A.XR曲线
B.X、Y点
C.RY曲线
D.XRY曲线

答案 C

解析从最小方差组合点到最高期望报酬率组合点的那段曲线为有效集，所以选项 C 正确。

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