下列有关期权投资策略的说法中正确的有（）。A.保护性看跌期权锁定了最低的组合净收

资格题库2022-08-02 88

问题下列有关期权投资策略的说法中正确的有（）。A.保护性看跌期权锁定了最低的组合净收入和组合净损益B.抛补性看涨期权锁定了最高的组合净收入和组合净损益C.空头对敲锁定了最低的组合净收入和组合净损益D.当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是空头对敲

选项 A.保护性看跌期权锁定了最低的组合净收入和组合净损益
B.抛补性看涨期权锁定了最高的组合净收入和组合净损益
C.空头对敲锁定了最低的组合净收入和组合净损益
D.当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是空头对敲

答案 AB

解析空头对敲策略锁定了最高的组合净收入和组合净损益，选项C错误；当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是多头对敲，选项D错误。

转载请注明原文地址:http://tihaiku.com/caiwukuaiji/429320.html

注会财务成本管理

相关试题推荐

随机试题

最新回复(0)