2. 财务会计
  3. 下列有关期权投资策略的说法中正确的有（）。A.保护性看跌期权锁定了最低的组合净收

下列有关期权投资策略的说法中正确的有（）。A.保护性看跌期权锁定了最低的组合净收

资格题库2022-08-02  95
问题 下列有关期权投资策略的说法中正确的有（）。A.保护性看跌期权锁定了最低的组合净收入和组合净损益B.抛补性看涨期权锁定了最高的组合净收入和组合净损益C.空头对敲锁定了最低的组合净收入和组合净损益D.当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是空头对敲
选项 A.保护性看跌期权锁定了最低的组合净收入和组合净损益
B.抛补性看涨期权锁定了最高的组合净收入和组合净损益
C.空头对敲锁定了最低的组合净收入和组合净损益
D.当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是空头对敲
答案 AB
解析 空头对敲策略锁定了最高的组合净收入和组合净损益，选项C错误；当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是多头对敲，选项D错误。
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