以某公司股票为标的资产的看跌期权的执行价格是 55元，期权为欧式期权，期限 1年

练习题库2022-08-02 77

问题以某公司股票为标的资产的看跌期权的执行价格是 55元，期权为欧式期权，期限 1年，目前该股票的价格是 44元，期权费（期权价格）为 5元。如果到期日该股票的价格是 34元。则购进看跌期权与购进股票组合的净收益为（　　）元。A.8B.6C.-5D.0

选项 A.8
B.6
C.-5
D.0

答案 B

解析购进股票的净收益 -10元（ 34-44），购进看跌期权的净收益 16元 [（ 55-34） -5]，则投资组合的净收益 6元（ 16-10）。

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