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证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关,而且与各证券收益率的相关
证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关,而且与各证券收益率的相关
题库
2022-08-02
59
问题
证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关,而且与各证券收益率的相关程度有关。()
选项
答案
对
解析
两项证券资产组合的收益率的方差满足关系式:
σ1,22=w12σ12+w22σ22+2w1w2ρ1,2σ1σ2
证券组合的方差衡量的是证券资产组合的风险。
由上式可以看出,证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差σ有关,而且与个证券收益率的相关程度ρ有关。
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