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  3. 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15 000点，恒生指数的合约乘数为5

6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15 000点，恒生指数的合约乘数为5

游客2024-03-09  45
问题 6月5日，买卖双方签订一份3个月后交割的一篮子股票组合的远期合约，该一篮子股票组合与恒生指数构成完全对应，此时的恒生指数为15 000点，恒生指数的合约乘数为50港元，市场利率为8%。该股票组合在8月5日可收到10 000港元的红利。则此远期合约的合理价格为(     )港元。
选项 A、15 214
B、752 000
C、753 856
D、754 933
答案 D
解析 股票组合的市场价格=15 000×50=750 000，因为是3个月交割的一篮子股票组合远期合约，故资金持有成本=(750 000×8％)／4=15 000，持有1个月红利的本利和=10 000×(1+8%／12)=10 067，因此合理价格=750 000+15 000—10 067=754 933。
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