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假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1 450点,则4月15日的指数期货理论价格是(
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1 450点,则4月15日的指数期货理论价格是(
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2024-03-09
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问题
假定年利率为8%,年指数股息率d为1.5%,6月30日是6月指数期货合约的交割日。4月15日的现货指数为1 450点,则4月15日的指数期货理论价格是( )点。
选项
A、1 459.64
B、1 460.64
C、1 469.64
D、1 470.64
答案
C
解析
F=[1+(r—d)×(T—t)/360]=1 450×[1+(8%一1.5%)×75/360]=1 469.64(点)。
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