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根据过去5年的月度数据,用公司的超额收益对市场组合(标准普尔500指数)的超额收
根据过去5年的月度数据,用公司的超额收益对市场组合(标准普尔500指数)的超额收
题库
2022-08-02
30
问题
根据过去5年的月度数据,用公司的超额收益对市场组合(标准普尔500指数)的超额收益回归,得到以下估计结果。
(1)计算每只股票的Beta值。(2)假设无风险收益率为5%,市场组合的预期收益率为15%, 计算这些股票的预期收益率,并在证券市场线(SML)图上画出这三只股票对应的位置。(3)假设这三只股票未来- -年的估计收益率分别如下:INtEl为20%、FORD为15%、MERCK 为10%,请在SML图上画出三只股票对应的位置,指出哪些股票被高估、哪些股票被低估?
选项
答案
解析
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本试题收录于:
431金融学综合题库研究生入学分类
431金融学综合
研究生入学
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