下表是股票基金 5 年来超过无风险收益率的年收益率情况，公牛基金收益率的标准差

免费题库2022-08-02 65

问题下表是股票基金 5 年来超过无风险收益率的年收益率情况，公牛基金收益率的标准差为21.24%，独角兽基金收益率的标准差为 14.85%。

a.公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少？夏普比例分别是多少？假设有一个投资者的效用方程 U=E（r）-0.015σ^2，将以上任一基金与无风险债券混合投资，根据下面情况，将选择哪一种策略？ b、无借款限制，选哪个基金？投资比例分别是多少？ c、有借款限制，选哪个基金？

选项

答案

解析为表述方便，设公牛基金为风险资产组合 P，独角兽基金为风险资产组合 Q。 a.

从投资者效用函数来看，属于风险厌恶型投资者。由于独角兽基金的夏普比率高于公牛

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