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下表是股票基金 5 年来超过无风险收益率的年收益率情况, 公牛基金收益率的标准差
下表是股票基金 5 年来超过无风险收益率的年收益率情况, 公牛基金收益率的标准差
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2022-08-02
62
问题
下表是股票基金 5 年来超过无风险收益率的年收益率情况, 公牛基金收益率的标准差为21.24%,独角兽基金收益率的标准差为 14.85%。
a.公牛基金和独角兽基金超出无风险利率期望收益率是多少?夏普比例分别是多少? 假设有一个投资者的效用方程 U=E(r)-0.015σ^2,将以上任一基金与无风险债券混合投资, 根据下面情况,将选择哪一种策略? b、无借款限制,选哪个基金?投资比例分别是多少? c、有借款限制,选哪个基金?
选项
答案
解析
为表述方便,设公牛基金为风险资产组合 P,独角兽基金为风险资产组合 Q。 a.
从投资者效用函数来看,属于风险厌恶型投资者。由于独角兽基金的夏普比率高于公牛
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本试题收录于:
431金融学综合题库研究生入学分类
431金融学综合
研究生入学
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