考虑有两个因素的多因素 APT 模型，股票 A 期望收益率 16.4%，对因素

最全题库2022-08-02 55

问题考虑有两个因素的多因素 APT 模型，股票 A 期望收益率 16.4%，对因素 1 的贝塔值为 1.4，对因素 2 的贝塔值为 0.8。因素 1 的风险溢价 3%，无风险利率 6%，如果存在无套利机会，因素 2 的风险溢价是（）A.2%B.3%C.4%D.7.75%

选项 A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%

答案 D

解析题干应该改为如果不存在无套利机会。 16.4=6+1.4*3+0.8*x

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431金融学综合

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