2. 学历类
  3. 即期汇率为 1.25 美元 =1 欧元， 3 个月期的美元年利率是 2%。考察一

即期汇率为 1.25 美元 =1 欧元， 3 个月期的美元年利率是 2%。考察一

资格题库2022-08-02  27
问题 即期汇率为 1.25 美元 =1 欧元， 3 个月期的美元年利率是 2%。考察一个 3 个月期执行价为 1.2 美元的欧元美式看涨期权， 若每份期权标的为 62500 欧元，该份期权价值至少应为 （）A.0 美元B.3125 美元 /1.02=3063.73 美元C.0.05 美元 *62500=3125 美元D.以上都不对
选项 A.0 美元
B.3125 美元 /1.02=3063.73 美元
C.0.05 美元 *62500=3125 美元
D.以上都不对
答案 C
解析 期权价值 =内在价值 +时间价值。该欧元美式看涨期权执行价格为 1.2，标的资产价格已经到了 1.25，为实值期权，如果立即执行，可获得 0.05*62500=3125 美元。
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