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即期汇率为 1.25 美元 =1 欧元, 3 个月期的美元年利率是 2%。考察一
即期汇率为 1.25 美元 =1 欧元, 3 个月期的美元年利率是 2%。考察一
资格题库
2022-08-02
37
问题
即期汇率为 1.25 美元 =1 欧元, 3 个月期的美元年利率是 2%。考察一个 3 个月期执行价为 1.2 美元的欧元美式看涨期权, 若每份期权标的为 62500 欧元,该份期权价值至少应为 ()A.0 美元B.3125 美元 /1.02=3063.73 美元C.0.05 美元 *62500=3125 美元D.以上都不对
选项
A.0 美元
B.3125 美元 /1.02=3063.73 美元
C.0.05 美元 *62500=3125 美元
D.以上都不对
答案
C
解析
期权价值 =内在价值 +时间价值。该欧元美式看涨期权执行价格为 1.2,标的资产价格已经到了 1.25,为实值期权,如果立即执行,可获得 0.05*62500=3125 美元。
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本试题收录于:
431金融学综合题库研究生入学分类
431金融学综合
研究生入学
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