一个欧式看涨期权9个月后到期，行权价格是45元，其价格是多少？使用Black－S

资格题库2022-08-02 48

问题一个欧式看涨期权9个月后到期，行权价格是45元，其价格是多少？使用Black－Scholes期权定价模型，参数如下：目前股票价格48元；无风险利率5%；N（d1）＝0.718891；N（d2）＝0.641713。（）A.2.03元B.4.86元C.6.69元D.8.81元

选项 A.2.03元
B.4.86元
C.6.69元
D.8.81元

答案 C

解析根据Black－Scholes期权定价模型，欧式看涨期权的价格为：

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431金融学综合

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