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你管理的股票基金的预期风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%,你
你管理的股票基金的预期风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%,你
题库
2022-08-02
79
问题
你管理的股票基金的预期风险溢价为10%,标准差为14%,短期国库券利率为6%,你的委托人决定将60000美元投资于你的股票基金,将40000美元投资于货币市场的短期国库券基金,委托人投资组合的夏普比率是多少?( )A.0.71B.1.00C.1.19D.1.91
选项
A.0.71
B.1.00
C.1.19
D.1.91
答案
A
解析
股票基金的权重
所以,投资组合的风险溢价为:10%×w1=6%,投资组合的标准差为:σ=14%×w1 =8.4%,代入公式得到投资组合的夏普比率为:
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431金融学综合题库研究生入学分类
431金融学综合
研究生入学
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