己知A股票的期望收益是10%，方差是16%; B股票的期望收益是15%，方差是2

资格题库2022-08-02 42

问题己知A股票的期望收益是10%，方差是16%; B股票的期望收益是15%，方差是24%;在相关系数分别为1和-1时，请分别设计合适的投资组合，并结合作图分析作答

选项

答案

解析当相关系数为1时，则有

此时从M到N的投资组合都是有效的。当两者的相关系数为-1时，有最小方差的投资组合为： VAR = 0. I62 x r2 + 0. 252 x ( 1 - r)2 + 2 x r x (1-r) x 0. 16 x 0. 25 当方差垠小时取到r=0. 6此时有VAR：=0,存在无风险收益。

此时的有效投资组合为AN。

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431金融学综合

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