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考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率16. 4%,对因素1的贝塔
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率16. 4%,对因素1的贝塔
考试题库
2022-08-02
107
问题
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率16. 4%,对因素1的贝塔 值为1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果不存在无套利机会,因素2的风险溢价是( )。A.2%B.3%C.4%D.7.75%
选项
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
答案
D
解析
16. 4= 6+1. 4x3+0. 8xx。
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本试题收录于:
431金融学综合题库研究生入学分类
431金融学综合
研究生入学
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