考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率16. 4%，对因素1的贝塔

考试题库2022-08-02 107

问题考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A期望收益率16. 4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%，无风险利率6%，如果不存在无套利机会，因素2的风险溢价是( )。A.2%B.3%C.4％D.7.75%

选项 A.2%
B.3%
C.4％
D.7.75%

答案 D

解析 16. 4= 6+1. 4x3+0. 8xx。

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431金融学综合

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