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  3. 某A公司的股票的贝塔值为1.2，昨天公布的市场年回报率为13%，现行的无风险利率

某A公司的股票的贝塔值为1.2，昨天公布的市场年回报率为13%，现行的无风险利率

admin2022-08-02  32
问题 某A公司的股票的贝塔值为1.2，昨天公布的市场年回报率为13%，现行的无风险利率是5010，某投资者观察到昨天该股票的年回报率为17%，假设市场是强有效的，那么( )。A.昨天公布的是有关A公司的好消息B.昨天公布的是有关A公司的坏消息C.昨天没有公布有关A公司的住何消息D.无从判断消息的好坏
选项 A.昨天公布的是有关A公司的好消息
B.昨天公布的是有关A公司的坏消息
C.昨天没有公布有关A公司的住何消息
D.无从判断消息的好坏
答案 A
解析 由CAPM模墅计算： Rs=5%+1.2×（13% - 5%)=14. 6%<17c70 昨天观测到过去的年回报率为17%，大于理论收益率14. 6qc，由于该投资为过去的投资，说明昨天公司的股价有所上升才导致回报率上升，因此昨天公布的是好消息。 注：此题与24题区别在于所看的回报率是已经发生的投资的回报率，而24题所看的回报率是未来投资的回报率，因为判断标准不同。
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