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考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值
练习题库
2022-08-02
98
问题
考虑有两个因素的多因素APT模型,股票A期望收益率为16.4%,对因素1的贝塔值为 1.4,对因素2的贝塔值为0.8。因素1的风险溢价3%,无风险利率6%,如果不存在无套利机会, 因素2的风险溢价是( )A.2%B.3%C.4%D.7.75%
选项
A.2%
B.3%
C.4%
D.7.75%
答案
D
解析
由 16.4%=6%+1.4x 3%+0.8x,得 x=7.75%。
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本试题收录于:
431金融学综合题库研究生入学分类
431金融学综合
研究生入学
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